Усулҳои асосии методикаи андозагирӣ ва арзёбӣ
Пул дар хатар
Қисми зиёди консервативӣ, андозаи хатарҳо маблағи умумии маблағгузориҳо ё қарз дода мешавад.
Натиҷаи бадтарин ин аст, ки ҳамаи сармояҳо бетаъсир намебошад ё қарзгирро гумроҳ мекунад. Эҳсосот ҷорӣ намудани имкониятҳоро ба таҳлили худ мекунад, вале аксар вақт корҳои як қатор талаботро талаб мекунанд, ки ба андозаи дақиқ ба таври дақиқ тасаввур намекунанд. Нигаронии мо аз симои Monte Carlo.
Маҳдудиятҳои андозаи вазифаҳое, ки метавонанд аз ҷониби тиҷорати коғазҳои қиматнок ё маблағи маблағҳое, ки қарздиҳандагони додашуда метавонанд метавонанд ба амал бароварда шаванд, асосан, татбиқи стратегияи паст кардани хатарро доранд.
Озмоиш ва вариант
Инҳо тадбирҳои умумии хавф дар робита бо коғазҳои қиматноки омехта ва синфҳои коғазҳои қиматнок мебошанд. Маълумоти таърихӣ метавонад барои арзёбии имконоти нархҳои ояндаи имконпазир, бо дарназардошти тағирёбии пешрафта дар нарх муайян карда шавад. Андозаи хавф дар бораи коғазҳои қиматноки алоҳида ва коғазҳои қоғазҳои коғазӣ одатан дар мӯҳтавои байни онҳо, дар байни онҳо ва бо ишора ба нишондиҳандаҳои васеътарини иқтисодӣ дода мешавад.
Бисёре аз назарияи назарияи портфели, масалан, таҳияи стратегияҳо барои коҳиш додани амплитудаи тағйирёбии нархҳо дар сандуқи сармоягузорӣ бо интихоби маҷмӯи сармояҳо, ки арзиши фардии он ба таври номаълум ё тамоман беасос аст, , нархҳои онҳо ба самтҳои муқобил таъсир мерасонанд, бо яке аз онҳое, ки дар боло поёнтар аст ва баръакс).
Он ба мизоҷони молиявӣ , роҳбарони пулҳо ва нақшаҳои молиявӣ муроҷиат мекунад.
Ҳокимият
Нишондиҳандаи стандарти ҳуқуқӣ оид ба эълони сармоягузорӣ эҳтиёт мекунад, ки "пеш аз иҷрои кафолати натиҷаҳои оянда вуҷуд надорад". Ҳамчунин, муносибатҳо ва муносибатҳои статистикиро, ки дар баъзе давраи таърих муайян карда шудаанд, танҳо нишондиҳандаи нокифояе, ки ояндаи он метавонад ба як ҳамон амният ё синфҳои коғазӣ нигоҳ дошта шавад. Эҳтиром кардани тамоюлҳои таърихӣ ва муносибатҳо дар оянда бояд бо эҳтиётҳои зиёд анҷом дода шавад.
Хавфи зиддимонополӣ
Хавфи зиддиҳуқуқӣ хавфест, ки дигар тарафи аҳд ба амалиёт, ба монанди ширкатҳои дигар дар саноати молиявӣ, қодир нестанд, ки ӯҳдадориҳои худро дар вақташ иҷро кунанд. Намунаҳои ин ӯҳдадориро дар бар мегирад, ки коғазҳои қиматнок ё пули нақдро барои ҷойгир кардани тиҷорат ва баргардонидани кредитҳои кӯтоҳмуддат дар нақша гирифтаанд.
Арзёбии хавфи ҳамоҳангӣ аксаран дар асоси таҳлили дастовардҳои молиявии ширкатҳо, ки аз ҷониби агентиҳои рейтингӣ пешниҳод мешаванд, сурат мегирад . Бо вуҷуди ин, чун бӯҳрони молиявии охири соли 2008, методологияҳо, ки аз ҷониби агентиҳои рейтингӣ истифода мешаванд, ба монанди баҳоҳои FICO истеъмол мекунанд ва хатогии ҷиддӣ доранд. Илова бар ин, дар паноҳгоҳи умумии молиявӣ, рӯйдодҳо метавонанд аз назорат хеле зудтар ба даст оварда шаванд ва камбудиҳои пешазинтизатсионӣ метавонанд ба зудӣ ба нуқтаи ҷойгиршавии корхонаҳои калоне, ки бо болоравии молиявиҳои молиявӣ ба таври кофӣ ҳал карда мешаванд, ҷамъ шаванд.
Лаҳман Брэдров, Меррил Линч ва Ваховия дар натиҷаи бӯҳронҳо дар соли 2008 буданд; аввалин шуда аз тиҷорат, ва дигарон аз ҷониби ширкатҳои қавитар ёфт шуданд.
Қисми зиёди мушкилот бо арзёбии хавфи зиддитеррористӣ таҳлилҳое, ки аз ҷониби ташкилотҳои рейтинг анҷом дода шудаанд, кофӣ нестанд. Онҳо одатан ба танҳоӣ нисбатан сусттар ба воқеиятҳои нав мутобиқат мекунанд. Илова бар ин, як бор ҳампайванде, ки қаблан ба таври оддӣ ба комёбӣ ноил гаштааст, ин хеле душворӣ аст, агар имконнопазир бошад, ки ӯҳдадориҳо ва амалиётҳоро, ки аллакай дар шароити хубе, ки дар гузашта гузашта буданд, бозпас гиранд.
Нақши активерҳо
Санҷишгарон бештар бо таҳлили ҷадвалҳои фавтида аз номи ширкатҳои суғуртаи ҳаёт алоқаманд мебошанд, ки қисми муҳимро дар танзими мукофотпулиҳо дар бораи сиёсат ва ҷадвали пардохти ҷубронпулӣ дар соли ҷорӣ ба даст меоранд.
Академияи актуалӣ, ки аксар вақт даъват карда мешавад, истифодаи усулҳои пешқадами оморӣ ба маҷмӯи маълумотҳои бузург, ки онҳо дараҷаи баланди дақиқии ченак доранд.
Илова бар ин, арзёбии хавфҳое, ки аз ҷониби суғуртаи суғуртаи ҳаёт дода шудаанд, дар асоси маълумотҳое, ки қариб пурра бо системаҳои молиявӣ ва ҳаракатҳои молиявӣ дар бозорҳои молиявӣ беэътиноӣ шудаанд, асос ёфтааст. Баръакс, андозагирии хавфи ҳамоҳангӣ, рафтори ояндаи коғазҳои қиматноки сармоягузорӣ ва дурнамои ташаббусҳои мушаххаси соҳибкорӣ ба чунин таҳлили илмӣ таҳлил карда намешавад. Ҳамин тариқ, роҳбарони хавфҳо (ва мутахассисони идоракунии идоракунанда , ки ба онҳо миқдори ниҳоӣ кӯмак мерасонанд) эҳтимолияти қобилияти таҳияи моделҳои пешгӯишавандаеро дошта бошанд, ки дар он ҷо ба сатҳи дараҷаи эътимоде, ки дар он акти суғуртаи ҳаёт пешбинӣ шудааст, вуҷуд дорад.